Что такое скорректированный R-квадрат

Определение

Обычный R-квадрат показывает, какую долю разброса данных объясняет модель, но почти всегда растёт при добавлении новых признаков. Скорректированный R-квадрат учитывает сложность модели и помогает понять, действительно ли новый признак улучшает объяснение данных.

Пример

Если прогноз продаж стал чуть лучше после добавления десятков случайных признаков, скорректированный R-квадрат может показать, что улучшение не стоит усложнения.

Почему важно

Термин помогает не переоценивать сложные модели и выбирать объяснимые решения, особенно в аналитике, финансах и бизнес-прогнозировании.

Как работает

Метрика увеличивается, когда новый признак реально улучшает модель, и может снижаться, если признак добавляет сложность без пользы.

Где применяется

• регрессионный анализ
• прогнозирование
• сравнение статистических моделей

Ограничения

Метрика не заменяет проверку на тестовых данных. Хорошее значение не гарантирует причинно-следственную связь и устойчивость прогноза.